| Об институте | Направления деятельности | Научно-исследовательские работы и проекты | Объекты интеллектуальной собственности | Научные журналы ИПИ РАН | Другие публикации | Семинары и конференции |
|
«Информатика и её применения» (Том 2, Выпуск 2, 2008)Оглавление | Библиография | Об авторах Аннотации и ключевые слова.СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ДЕКОМПОЗИЦИИ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНДЕКСОВ
Аннотация: Предложены методы статистического разделения смесей вероятностных распределений, основанные на минимизации невязки между теоретической и эмпирической функциями распределения. Основное внимание уделено минимизации sup- и L1-норм невязки. Показано, что такие задачи могут быть сведены к задачам линейного программирования. Для их численной реализации используется симплекс-метод. Предложенные методы применены к решению задачи декомпозиции волатильности финансовых индексов. Приведены примеры декомпозиции волатильности индексов AMEX, CAC 40, NIKKEI, NASDAQ. Ключевые слова: разделение смесей вероятностных распределений; задача линейного программирования;
симплекс-метод; волатильность
НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЛАПЛАСА.
Аннотация: В работе развивается подход, предложенный в статье [1]. Обосновывается естественность возникновения распределения Лапласа в задачах теории вероятностей и математической статистики. В качестве статистической иллюстрации рассмотрено приложение распределения Лапласа к задачам асимптотической проверки гипотез. Ключевые слова: распределение Лапласа; проверка статистических гипотез; функция мощности; асимптотически наиболее мощные критерии
НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ БЛИЗКИХ К ПОГЛОЩАЮЩИМ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ.
Аннотация: Изучаются, вообще говоря, нестационарные системы, описываемые счетными марковскими цепями с непрерывным временем, нулевое состояние которых является «почти поглощающим». Такие системы возникают при описании некоторых задач теории массового обслуживания. Исследуются предельные характеристики таких моделей. В качестве примеров рассмотрены модели, описываемые простыми нестационарными блужданиями. Ключевые слова: сети массового обслуживания; цепиМаркова с непрерывным временем; эргодичность; процессы рождения и гибели; простое случайное блуждание
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ.
Аннотация: ВпространствеRN эффективнымобразомрасполагаются станции обслуживанияпо критерию стационарного среднего времени ожидания начала обслуживания. Ключевые слова: размещение станций обслуживания; критерий оптимальности; время ожидания начала обслуживания
ОТСЕВ ЭКТОПИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ИЗ РИТМОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБАСТНЫХ ОЦЕНОК.
Аннотация: Предложен метод удаления эктопических импульсов из ритмограммы на основе собственной математической модели. Параметры модели оцениваются с использованием робастного варианта линей- ной регрессии. Отсев эктопических импульсов производится с помощью доверительных интервалов для разностей длин RR-интервалов. Приведены результаты работы метода на реальных данных. Ключевые слова: ритмограмма; робастные оценки; линейная регрессия; доверительные интервалы
ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОРЯДКОВОЙ СТАТИСТИКИ В ВЫБОРКЕ СЛУЧАЙНОГО ОБЪЕМА.
Аннотация: Исследуется асимптотическое распределение при n ! 1 нормированного максимума в предположении, что случайный объем выборки представим в виде суммы n независимых одинаково распределенных величин. Данная работа является обобщением работы [1], в которой объем выборки имеет распределение Пуассона с параметром n. Для однопараметрического семейства распределений, зависящего от неизвестного параметра сдвига, исследуется скорость сходимости распределения нормированногомаксимума к предельному закону. Рассматриваются классыраспределений с экспоненциальными и степенными хвостами. Ключевые слова: случайно индексированныймаксимум; однопараметрическое семейство распределений; скорость сходимости
ОЦЕНИВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ.
Аннотация: Рассмотренапроблема оцениванияраспределениязадержкив динамических системах, описывающих, в частности, взаимодействие вируса иммуннодефицита человека (ВИЧ-инфекция) с иммунной системой. Используются параметрический метод, основанный на аппроксимации распределения задержки гамма-распределением, и непараметрический, основанный на регуляризации с выбором параметра регуляризации либо из предварительно оцененной погрешности измерений, либо из предварительно оцененного уровня гладкости распределения задержки. Ключевые слова: системы с задержкой; распределение задержки; параметр регуляризации
СУЩЕСТВОВАНИЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В ДИСКРЕТНЫХ СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ПРИ СЛОЖНОЙ НУЛЕВОЙ ГИПОТЕЗЕ.
Аннотация: Аннотация: В работе рассматривается задача существования состоятельной последовательности критериев при проверке сложной гипотезы против сложной альтернативы в последовательности конечных пространств. В тех случаях, когда последовательность пространств представляет собой декартово произведение конечного множества и вероятностные меры на этих пространствах согласованы, удается найти достаточные условия существования состоятельной последовательности критериев в терминах топологических свойств множеств, покрывающих носитель доминирующей меры для класса предельных мер из нулевой гипотезы. При дополнительных условиях удается отказаться от требования доминируемости класса предельных мер из нулевой гипотезы и равномерной ограниченности плотностей. Ключевые слова: состоятельная последовательность критериев; сложная гипотеза против сложной альтернативы; конечные пространства; вероятностные меры; достаточные условия
< СТОХАСТИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ НЕСМЕЩЕННЫХ ОЦЕНОК В СЛУЧАЕ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СЕМЕЙСТВА.
Аннотация: Получены асимптотические и стохастические разложения для всех несмещенных оценок, которые могут быть построены по повторной выборке, элементами которой являются независимые случайные величины, имеющие одно и то же распределение из однопараметрического экспоненциального семейства. Проведено сравнение разложений несмещенных оценок и оценок максимального правдоподобия. Найдено стохастическое разложение несмещенной оценки дисперсии несмещенной оценки. Ключевые слова: несмещенная оценка; экспоненциальное семейство; стохастическое разложение; несмещенная оценка дисперсии
|
|
||
|
| © 2016 Институт проблем информатики Российской Академии наук |